Формула определения стоимости опциона, Main navigation

Модель Блэка — Шоулза

формула определения стоимости опциона

Такую функцию можно вызывать как из других функций, так и из листа Excel. Некоторые моменты, которые хотелось бы отметить Полученные в нашей программе значения теорцены практически идентичны тем, что транслирует Мосбиржа, это значит что биржа в своих расчётах использует именно модель БШ.

формула определения стоимости опциона

На самом деле опцион как и страховка не имеет истинной справедливой стоимости формула определения стоимости опциона она для каждого своя, и зависит от того какая предполагается волатильность или например какое учитывать число bitcoin forex учитывать ли выходные, с каким весом учитывать разные дни недели, сколько дней в году использовать в формуле.

Греки обладают замечательным свойством — чтобы получить значение греков для портфеля фьючерсов и опционов нужно просто сложить соответствующие греки для отдельных активов портфеля.

формула определения стоимости опциона

Не смотря на свою распространённость, модель БШ основана на допущении, что доходность актива имеет нормальное распределение, что на реальном рынке не выполняется. Итог Итак, мы получили рабочий опционный калькулятор на VBA, который можно использовать как для изучения свойств опционов строить диаграммы зависимостей цены и греков от разных параметров рынкатак и использовать для торговли и построения более сложных программ.

Вам может быть интересно